本书分别采用区间数、模糊数和最优化方法等数学工具对证券投资组合选择问题进行了研究,构建了若干有实践价值的不确定环境下投资组合优化模型,通过改进目标函数及约束条件的优化方法进行求解,并且采用中国证券市场的数据给出了应用实例。针对不确定环境下的投资组合模型,提出了区间DEA的投资组合效率评价模型及模糊投资组合的效率评价模型
本书共9章,内容包括:金融基础知识;金融统计数学基础知识;金融数据可视化与数据性质探索;多元统计模型;回归及诊断;时间序列模型;ARMA模型;ARCH/GARCH模型;R语言应用。
本书共九章,主要内容包括文献综述、不确定性对资产价格影响的理论基础、有限关注不确定性及股市收益预测分析、不确定性对股票市场波动的溢出效应:美国视角、不确定性对股票市场波动的溢出效应:中国视角、关于不确定性对股票市场波动溢出效应的新方法等。
本书研究供应链企业特征如何影响资金链治理,以及产生的治理效果,包括供应商(客户)关系、产权性质、产业集群对资金链协同的影响,以及供应链资金治理对企业在职消费、企业价值的影响。此外,数智化技术为资金链治理提供了新的思路,本书通过IBM公司案例分析其财务组织数智化转型过程,并利用大样本实证检验数智化技术对企业营运效率、企业
本书在对预算绩效管理的中国实践进行全面梳理与总结的基础上,厘清预算绩效管理改革思路,以适时转向以结果导向中期预算为核心,逐步实现预算绩效与政府绩效有机融合为目标,明确预算绩效管理改革方向,通过预算绩效管理基础理论研究,提出我国预算绩效管理制度框架构建与完善思路。同时,基于预算绩效管理改革的实践需求,从推动绩效与预
近年来,我国绿色金融迅猛发展,双碳目标的提出意味着绿色金融的内涵将进一步扩展。《转型与创新:绿色发展与绿色金融蓝皮书》一书围绕双碳目标展开,分为政策趋势、重点领域与产业、金融市场等三大部分,兼顾金融研究、能源研究与产业研究。本书在厘清国内外绿色发展形势后,引入作为绿色产业风向标的兴业绿色景气指数(GPI),从能源转型、
《银行业数据治理20讲》从数据治理的应用层面着手,分20讲深入探讨数字化转型背景下的银行业数据治理情况及前景。 内容主要分为三部分:第一部分围绕相关政策,探究银行业数据能力建设的必要性及发展路径;第二部分理论结合实践,分析银行在数据治理实践方面的尝试与优势;第三部分围绕数据治理应用技术,进行理论探索与前景分析。本书有助
施瓦格以其广受欢迎的《股市怪杰》《新金融怪杰》书籍而被国内读者了解,其中包括对成功期货交易者的采访,并详细介绍了他们的投资理念和策略。其实,早在1984年,施瓦格出版的《期货市场完全指南》就一直是全球期货交易领域的参考标准。30多年来,这部施瓦格成名代表作几经增订,成为了期货交易最全面的参考书籍,并分为三卷出版。这是最
本书分为六部分,主要内容包括:投资者分歧与股票价格波动;投资者分歧与股票价格特质波动;投资者分歧与股票风险-收益关系;投资者分歧与股票特质风险-收益关系等。
本书为全英文教材。全书基于全球税收环境视角,既重视税务基本理论,同时又贴近公司税务实务操作。书中列有很多例题方便读者及时理解、消化前面的理论。全书共13章,主要包括四个模块:第一部分,全球税收环境和税收基本理论;第二部分,中国税收政策体系和公司税务实务;第三部分,公司税务筹划理论和方法;第四部分:国际税务理论和国际税务